#статистика

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06%...

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Вход на пробой волатильности. Встроены фильтры бокового движения. Среднее удержание позиции - 10-20 часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и даже завышены, составляют 30 пунктов (60 п. на круг)...

Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно...

Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год 28% при максимальной просадке менее 3%. Коэффициент Прибыль/риск около 10. В портфеле 9 различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с 2009 года без плечей и без...

За июнь месяц доходность портфеля составила +5,5%. Таким образом, за 19 месяцев торговые роботы заработали 92,6%. Просадка за весь период составляла в моменте 21% при максимально допустимой 25%. Прибыльных месяцев 14 из 19 (74%).

За июль месяц торговые роботы заработали+10%. По итогам 20 месяцев прирост портфеля составил+111,9%. Наконец то была пробита психологическая отметка (уровень сопротивления) в 100% с 3-го раза:))) Прибыльных месяцев 15 из 20 (75%). Средняя доходность 67% годовых.P.S. Положительный результат в прошлом...

Итак, подведем итоги публичной торговли за 21 месяц. В августе торговые роботы заработали +3,3%. Внутри месяца прибыль превышала 10%, но из-за резкого падения доллара, прибыль также скорректировалась. Таким образом, за 21 месяц портфель торговых роботов прибавил +118,9%. Положительных месяцев...

Итак, стартовал конкурс "Лучший частный инвестор 2015". Участвую под ником: Ворончихин. Конкурс для меня особого интереса не вызывает, в связи с тем, что длится всего 3 месяца и не дает показательной статистики торговли. Просто замониторил свой счет, который публично торгуется на комоне уже почти...

По итогам октября доходность портфеля торговых роботов составила+15,9%, несмотря на низкую волатильность на рынках, из-за чего сентябрь был закрыт с результатом -3,2%. Таким образом, за 23 месяца заработано +145,5%. По статистике имеем 9 положительных месяцев в году. Что касается нововведений...

Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции - по тейку или стопу. "Гепард" зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в...

Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе доллар/рубль. Вход и выход из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего 2 параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов...

Итак, с момента начала публичной торговли на сайте comon.ru прошло ровно 2 года. За этот период доходность портфеля торговых роботов составила 143,4%. Продолжительность трек-рекорда приличная, можно делать уже определенные выводы. Кто желает, можно подписаться на сигналы и бесплатно мониторить...

Наконец то закончился конкурс "Лучший частный инвестор 2015". Пора подводить итоги.Участвовал я под ником: Ворончихин. За 3 месяца конкурса мои торговые роботы заработали 187 500 руб. Стартовый капитал 1 067 200 руб. Доходность за время конкурса составила +17,58% (или 70% годовых) при максимальной...

Внутридневная контр-трендовая стратегия. Работает только от шорта с целью поймать ложные выносы вверх, которые формируются за счет закрытия шортов других участников рынка. В ударные дни старается держаться в стороне от рынка. В алгоритм встроены несколько фильтров.Инструмент: фьючерс РТС.Период...

Стратегия основана на внутридневном паттерне и работает только от покупки. Алгоритм учитывает фактор сезонности и имеет ряд фильтров. Выход осуществляется 2 способами: по стоп-лоссу, либо в конце дня. Успешно фильтруются периоды медвежьего рынка.Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - 7...

В плане торговли 2015 год был не простой. Рынок был вялым и низковолатильным, в отличие от 2014 года. В феврале-марте просадка счета достигала 21% при расчетном риске 25%, т.е. лимит по просадке превышен не был, все в рамках ожиданий. Несмотря на это за год удалось заработать 44%. Доходность за...

2016 год начался хорошо. Благодаря сильным движениям на долларе и индексе РТС, в январе портфель торговых роботов заработал+9,5%. В моменте доходность достигала 16%, но из-за резкого разворота часть прибыли растаяла. По итогам 26 месяцев доходность портфеля составила 185%. График эквити уперся...

Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 10 п. (20 п. на круг)...

Бурный январь сменился тухлым месяцем. В феврале по портфелю торговых роботов задалась просадка -3,9%. А по итогам 27 месяцев алгоритмы заработали +174% на публичном счете на comon.Тут даже придраться не к чему, все по системе, каких то косяков замечено не было. Многих трендовиков по пилило в...

В марте фондовый рынок находился большую часть времени в боковике и продолжал пилить. Поэтому март закрылся в небольшой минус 1,3%. И по итогам 28 месяцев публичной торговли доходность составила 170,5%. По статистике средне месячная доходность составляет около 4%, это примерно 50% годовых при...

Итак, настало время подвести итоги апреля. Торговые роботы начали выходить потихоньку из просадки и за этот месяц заработали+3%. А по итогам 29 месяцев публичной торговли портфель ботов заработал +178,6% по данным трансляции счета на comon.ru. В этом году реальная просадка капитала была на уровне...

Не просто на самом деле на длительном горизонте показывать стабильную доходность. И выкладывать позитивные результаты торговли конечно гораздо приятнее. Но по итогам мая могу похвалиться только убытками в размере 7% от капитала. Продолжается беспрецедентный по длительности период низкой волатильности...

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%.А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе...

В июле портфель торговых роботов принес небольшую доходность+1,6%. На Brexit удалось много не потерять. В этом месяце фондовый рынок продолжал оставаться в фазе низкой волатильности, однако к концу июля наметилась некоторая тенденция к оживлению рынка. По статистике август бывает жарким, когда...

Говорят, что на фондовом рынке присутствует сезонный фактор. Действительно ли август месяц бывает жарким, в котором часто происходят кризисы? Рождественское ралли - это миф? Существует ли пред дивидендное ралли на рынке? Ответы на все эти вопросы можно увидеть на графике, построенном в результате...

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования - 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование...

Итак, стартовал конкурс "Лучший частный инвестор 2016". Участвую под ником: Ворончихин. Стартовый капитал почти 1,5 ляма руб. Цель: показать стабильную растущую кривую доходности, а именно заработать более 10% за 3 месяца конкурса при просадке не более 5% от начального капитала. За первыми местами...

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота "INTER" в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание...

Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев...

Российский фондовый рынок в марте месяце был скуп на хорошие движения. На низкой волатильности портфель торговых роботов снизился в этом месяце на -1,3%. Зато облигации принесли около +0,5%. Инвестиционная часть портфеля пока находится в ОФЗ, ждет падения фондового рынка и хороших цен для покупки...

Буду краток. Результаты торговли за апрель+3,3%. По итогам 41 месяца публичной торговли на Comon.ru портфель торговых роботов заработал+192,65% с учетом капитализации.По счету автоследования в апреле "лось" -7,6%. А за 3 месяца пока -3,6%.Условия по доверительному управлению.

Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты...

Торговый робот "Frodo" под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03%...

С того момента, когда ФРС впервые за девять лет подняла процентные ставки в декабре 2015 года, произошло уже четыре повышения ставок, последнее из них – в июне этого года. Однако Федеральная резервная система не смогла повлиять на ожидания облигационного рынка, и сегодня уровень 10-летних ставок...

В РФ наблюдается существенное ухудшение баланса валютных доходов. Повышение потребностей населения и бизнеса в импортных товарах и путешествиях за рубеж на фоне «миграции» дивидендов к иностранным держателям отечественных акций нивелировали объем поступившей в страну валюты.По данным Центробанка...

По словам Максима Орешкина, главы Министерства экономического развития, жителям РФ следует подготовиться к колебаниям курса национальной валюты. Он также отметил, что режиму плавающего курса, который господствует на рынке уже более 2 с половиной лет, характерна волатильность (изменчивость), однако...

Сокращение реальных доходов россиян повлекло за собой сокращение потребительского спроса и охоту за скидками. Многие соотечественники никак не могут материально ощутить эффект от экономического роста, который фиксирует Росстат.По данным исследовательского холдинга Romir, проанализировавшего покупки...

Итак, стартовал конкурс "Лучший частный инвестор 2017". Участвую под ником: Ворончихин. Конкурс для меня большого интереса не вызывает, в связи с тем, что длится всего 3 месяца и не дает показательной статистики торговли. Просто замониторил свой счет, который публично торгуется на комоне уже почти...

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он...

Итак, на Мосбирже начался конкурс "Лучший частный инвестор 2018".Участвую под ником: Ворончихин.Алготрейдинг скучное занятие, а тут хоть какое то шоу, хоть какая то движуха. Звезд с неба хватать не собираюсь и за триллиардами процентов не гонюсь. Просто выставил на конкурс свойсчетна комоне, по...

Судя по последним данным, доходность долгосрочных госбумаг США оказалась ниже краткосрочных облигаций. По традиции подобное соотношение доходностей считается признаком начинающейся рецессии. Насколько достоверным является данный индикатор и можно ли на него положиться при составлении прогнозов...