За июль месяц торговые роботы заработали+10%. По итогам 20 месяцев прирост портфеля составил+111,9%. Наконец то была пробита психологическая отметка (уровень сопротивления) в 100% с 3-го раза:))) Прибыльных месяцев 15 из 20 (75%). Средняя доходность 67% годовых.P.S. Положительный результат в прошлом...

Скажу так: Если человек не умеет зарабатывать руками, то роботы ему не помогут. Однако они существенно снижают психологическое давление на трейдера (но не убирают его полностью). Дисциплина и исполнение сигналов повышается до 99%, чем не может похвастаться ручной трейдер. Ручники торгуют что то...

За июнь месяц доходность портфеля составила +5,5%. Таким образом, за 19 месяцев торговые роботы заработали 92,6%. Просадка за весь период составляла в моменте 21% при максимально допустимой 25%. Прибыльных месяцев 14 из 19 (74%).

Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год 28% при максимальной просадке менее 3%. Коэффициент Прибыль/риск около 10. В портфеле 9 различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с 2009 года без плечей и без...

В 2015 году впервые на русском языке вышла в свет новая книга Алана Гринспена «Карта и территория: Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования». По просьбе издательского агентства «Альпина Паблишер» предоставляю вашему вниманию краткую рецензию на данное произведение.Алан Гринспен –...

Выбираемся потихоньку из просадки. За май месяц было заработано 5,2%, а за весь период 82,6%. Во 2-м полугодии 2014 и до марта текущего года, как оказалось, торговля шла с завышенным риском в связи с заниженной оценкой взаимной корреляции систем в портфеле, поэтому волатильность эквити значительно...

Многие трейдеры, торгующие на срочном рынке (не на всю котлету), регулярно задают себе вопрос: что делать со свободными средствами на счете? по что они зря лежат без дела? Ведь деньги должны работать! Такая ситуация возникает в силу того, что система гарантийного обеспечения позволяет использовать...

У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул..., на котором он сидит. А этот стул опирается на 4 ножки (имею ввиду конечно же классический стул). Интересно, что некоторые трейдеры умудряются сидеть на стуле всего на 2-х ножках, кто то на одной, а есть и такие, кто думает усидеть совсем...

Всем привет! Приглашаю присоединиться в скайп-чат всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:)Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить...

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Вход на пробой волатильности. Встроены фильтры бокового движения. Среднее удержание позиции - 10-20 часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и даже завышены, составляют 30 пунктов (60 п. на круг)...

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06%...