Торговый робот "INTER" - портфель #3
2 января 2017
Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота "INTER" в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.
Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль.
Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%
Контейнер: 130 000 руб.
P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в будущем!
