Торговый робот "Onyx"

Стратегия основана на внутридневном паттерне и работает только от покупки. Алгоритм учитывает фактор сезонности и имеет ряд фильтров. Выход осуществляется 2 способами: по стоп-лоссу, либо в конце дня. Успешно фильтруются периоды медвежьего рынка.

Инструмент: фьючерс РТС. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия также работает на акциях. Торговый робот написан на языке C# и заточен под Tslab.

Результаты тестирования стратегии "Onyx" следующие:
Доходность за 7 лет: 300%
Средняя доходность за год: 22,1%
Максимальная просадка: 6,7%
Фактор восстановления: 19,5
Количество сделок: 785
Выигрышных сделок: 56,2%
Доходность/риск: 3,3