Торговый робот "GTU"

Среднесрочный трендовый алгоритм на фьючерсе доллар/рубль. Вход и выход  из позиции осуществляется на основе пробоя динамической волатильности. В стратегии всего 2 параметра, отвечающих за вход и выход. Стратегия работает на всех трендовых инструментах. Среднее удержание позиции - несколько часов. Период тестирования - 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 3 пункта (6 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Торговый робот написан на языке C# и заточен под Tslab.